小同学2021-04-28 22:16:49
小同学为什么三个投资组合的TR是一样的 谢谢
回答（1）
Yvonne2021-04-29 13:29:31
Yvonne同学你好，因为题目中说了它们都是充分分散的投资组合，也就是说它们都是位于CML线上的投资组合，对于充分分散的投资组合来说，根据TR=[E(Rp)-Rf]/βp，E(Rp)=Rf+βp[E(Rm)-Rf]，可以得到TR=E(Rm)-Rf，所以它们的TR相等。
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老师你好，充分分散化的投资组合不应该是位于SML线而不是CML线吗？谢谢
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同学你好，你记错了哟，充分分散化的投资组合是位于CML线上的，SML线是CAPM的图示形式，它只考虑系统性风险，不考虑非系统性风险，因此位于SML线上的点有可能不是充分分散的投资组合。
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