老师讲了在远期和期货定价中利率默认为年化复利，但是在课程后题目中还是用的连续复利，是题库没有更新吗？

老师 这里的A感觉还是不太对呀。因为A描述copula是respective cumulative default probabilities，但copula不应该是用marginal default probability吗？

老师 第一句话前半句肯定是错的，这里理解了。但是后半句：volatility must be an increasing function of short-term rate volatilities. 请问这里不是增函数吗？这里r与sigma是相乘的关系 （而不是相除的关系）所以说是增函数是对吧？

如果用二叉树计算得到的答案和用BS模型不一样，为什么呢

老师您好，260000怎么来的呢？

老师，请问这个future（forward）price和delivery price是什么关系？和value又有什么不同呢？

老师您好，线形插值在强化段的哪里讲过呢？

最后两个练习题，第一个练习题的D选项，能否再阐述一次？ 第二个练习题，尽管Junior tranches的Risk偏高，也不一定高于ETCs吧？

这题没搞懂

这题没搞懂