1234562021-04-30 18:49:34
第87题,我的做法如图2,可以这么算么?在算单个损失时,算的联合概率,可是这样算出来是0.925,请老师讲解下,谢谢
回答(1)
Millie2021-05-03 21:18:28
同学你好,算联合概率没错。ES是超过VaR的平均,你少了“平均”一步,应该用0.925/10%
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片