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老师，那么delta 中性组合其实也是不赚钱的，只是把风险对冲了，股票价格变动被这个策略对冲到0，不亏钱，但是value也变0了？

Valuation and Risk Models 已回答

请再解释一下C选项

Valuation Method 查看试题 已回答

虽然B明显错了，可是D选项如果TSS也随着SSR的变小而变小的话解释力度反而是有可能变大的啊，这个单纯的看SSR太片面了吧。

Linear Regression 查看试题 已回答

老师这道题应该是价格变化比率的波动率才能这样直接拿90乘以0.4算吧，价格的波动率肯定不能是一个百分比值啊，就算是按照波动率的定义，也算不出一个百分比吧。

Univariate Random Distributions 查看试题 已回答

请问这个‘five’拿出来为什么要平方

Quantitative Analysis > Time Series > Stationary Time Series 已回答

请问这一步展开的原理是什么

Quantitative Analysis > Time Series > Stationary Time Series 已回答

老师请问对应哪一条准则？

Effective Data Aggregation and Risk Reporting、Risk Aggregation and Reporting 查看试题 已回答

美式期权不分红的，不能提前行权，为啥他的put option 的lower bound与欧式的不一样？？

高等数学 已回答

美式期权不分红的，不能提前行权，为啥他的put option 的lower bound与欧式的不一样？？

高等数学 已回答

这里为什么大于等于S0

高等数学 已回答

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