Q68. 老师，您看B这里 Basel3 reform提到对于credit risk设置了output floor不是吗？B这里说的input floor是上限不是吗？应该是下限 B这里错了吧

Q65. 老师，我们学习CIP的时候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 这里面右边分子上的r是美元货币的呀。老师请问是否是分子的r未必一定要是美元，应该是货币表示中"x钱/X"的分子货币？（所以这答题是110Yen/USD, 所以是公式右边是 1＋r Yen/1＋r* USD 可以这样理解吗）。此外，老师 这道题的话考察CIP但分子没有＋basis point. 是否有没有basis point都是符合CIP呢?

请问第64题计算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)时需要用strike price2200,这里的strike是指call option的行权价格吗？还是说股指现在的价值就这样表达？

场内交易场外交易和一级市场二级市场之间是什么关系？

老师，请问一下，在基础班老师讲述CLN和TRS的不同时，有一点就是CLN可以包括一揽子资产，但是TRS只能包括一个资产。那这道题的A选项的porfolio of assets是不是不太准确。应该以哪个为准呢。

老师 ①除了model 是平行移动 其他模型都不是平行移动的是吧 ②model 1 volatility 为什么是恒定的 题目的volatility 不是 basic-point vol

题目问的是expected rate of return,最后为什么算的是revised expected return ？题目中说两个变量发生变化，是指它们的beta值发生的变化吗 谢谢老师

其他四个都没考虑？哪四个？？？

老师好，课程老师表示从画橙色圈的式子能看出R2是R1与F1,2的平均水平，我不是很明白老师所说的平均水平是指哪种平均，是指R2=(R1+F1,2)/2吗？如果是的话能否解释一下这种情况为什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(课程老师在讲解的时候很快带过了，但感觉好像没那么理所当然😂)

老师您好，TEV这个怎么是由客户决定的呢？这应该跟IR一样是基金经理决定的呀？