xy2021-05-01 12:46:55
xy这里的降低confidence level降低的是回测的置信水平吧，不是计算VAR的置信水平吧，计算VAR的置信水平降低了，更不容易拒绝，会烦二类错误，从而导致power of test 降低，对吧
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Yvonne2021-05-03 19:16:05
Yvonne同学你好，不是的，这里就是降低VaR的置信区间，VaR的置信区间不能用一类错误还是二类错误来看，这个是针对回测的置信区间。比如这里考虑一个极端情况，计算99.999%的VaR值，这个VaR值可能非常大，可能就会导致exceptions的个数为0，这里门槛设的过高，超过它的损失几乎没有。这里有两种解释，一个是，这本身就是极端损失，一般情况下不易发生，二是VaR值的计算有问题。因为一个例外值都没有，很难得出结论这个模型就是正确的。
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首先，高老师在解释这里是就是画的一类个二类错误的推导图，所以她讲错了？
其次，这里本来就是在讨论提高test power ，这难道不与一类二类错误相关？
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这里和老师讨论了一下，应该是是原版书的问题，原版书它本来想要从回测的角度出发，也就是从power of test的逻辑分析，但是它写的是VaR的回测水平，所以这里应该是书上内容有点错误。另外VaR的置信水平的确不应该太高，否则就会出现上面的提到的问题。
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