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木同学2021-05-01 13:32:52

老师，为什么最后算的1950不用再除以0.6？1950只是delta值，并不是份数，1950=之前gamma对冲已对delta影响的（2400）＋原delta（-450）得到

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回答（1）

Millie2021-05-06 10:04:49

同学你好，delta用的对冲工具是标的资产，而标的资产的delta=1，此题的标的不是股票而是Sterling。delta=1950也就是1950份标的资产。

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