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刘同学2021-05-01 12:16:33

在均值方差框架下，满足次可加性和正齐次性，不满足单调性和转移不变性。VaR不满足次可加性，ES满足次可加性。以上的总结是否正确？ 同时，VaR和ES对单调性，正其次性和转移不变性的满足情况如何？

回答（1）

Millie2021-05-03 22:02:20

同学你好，对的。

ES全部满足；
sigma不满足单调性和平移不变性；其他2点满足
VaR不满足次可加性，其他3点满足

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