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: FRM问答

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请问，forward计算时，按照连续复利还是一般复利呢？

高等数学 已回答

老师，这题的C有问题，即使股票价格上升，knockin，期权生效，但是put的执行价格是100，目前股票价格已经是100了，根本不可能带来好处

高等数学 已回答

请问如果类似题目是否需要把Var也转化为对应的time horizen?

Measures of Financial Risk 查看试题 已回答

老师，请问这里的output是指什么呢？

Current Issues 已回答

把call带入买卖权平价怎么会得出p的式子呢

Valuation and Risk Models > Option Valuation > The Black-Scholes-Merton Model 已回答

这个k不是等于S0吗，为什么还能决定买高的还是低的呢，

高等数学 已回答

请问为什么ULi=i的波动率呢

形策 已回答

Bayes Theorem是什么？

Univariate Random Distributions 查看试题 已回答

老师，这题关于肥尾的解释答案是A，是不是有问题啊，非条件分布是不管外面条件怎么变，都不会改变塔的分布情况的吧

已回答

老师好，为什么这里计算的时候用的是TEV而不是题干里给的fund's volatility

Risk Management and Investment Management 已回答

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