Phyllis2021-05-02 04:36:23
Phyllis老师 想请教一下关于一次性计量的CVA计算。就是，是否是因为CVA只涉及于衍生品中，所以在一次性计量CVA折现的情况下, 都用一定默认连续复利是吗？(如截图，整个题干没有给复利方式 但题用了连续复利e指数来折现)。 此外，还想请教下，是否用费率的方式计算CVA和BCVA都不需要折现，用一次性计算CVA和BCVA都需要折现呢？谢谢您
回答（1）
Jenny2021-05-03 13:43:10
Jenny同学你好，cva并不是只针对衍生品，只不过我们一般是讨论衍生品更多，对于衍生品来说，它的价值是时刻都在变化的，所以用连续复利比较多一下。一般具体怎么复利的话，题目会有提醒，没有的话，可以按照连续复利，尤其是衍生品。
嗯嗯，费率是不考虑折现的，因为它涉及到的敞口本身就是平均值的概念，比如一段时间内的平均敞口，那么平均值其实没有一个确切的时间概念。
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