credit spread risk不是市场风险嘛
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这个题里减去的D是在第一个卖的资金池里本来应该拿到的利息和本金收入，那为什么（利息➕本金）×0.4%而是本金10000000×0.4%呢？
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老师，这里可以理解为FRA 6*3么？也就是协议是为期6个月，约定的是随后3个月的利率？
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按照老师的讲法，a*us=alpha,长期均值应该等于alpha/a=0.215/0.77=0.279，而不是题目中的34%？
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老师你好 想问下这边选中的是什么意思？是高质量的流动性资产100million中 各国外汇资产占了75million吗
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one-week volatility为什么不可以用算出来的one-day volatility（1.26%）乘以根号7？
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这道题可以留到强化段
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题目的表格与答案解析的表格不是一个
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请问这个题目是不是也违反了Principle 4 (develop risk appetite and tolerance statements).
C选项错在哪里呢
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