Phyllis2021-05-02 03:39:19
Phyllis老师呀 如截图黄色部分。请问所有利率期限模型的计算中，不管是draft还是volatility项都一定是年化的概念吗？因为年化的 所以我们才分别乘以dt和dw 相当于去年化这样理解吗？做这道题时候一直犹豫是不是该给80bps和120bps除以12，2.1%除以根号12再代入作为lamda和sigma, 好懵啊：(
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Yvonne2021-05-08 20:30:14
Yvonne同学你好，都是年化的，dt就是按年来计算的。趋势项波动项的数值直接用年化就可以了。
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