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天堂之歌

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Phyllis2021-05-02 03:48:35

老师呀 请教一下 如何理解Vasicek model的draft项又constant又change的？如截图 risk premium说的是均值回归项吧，但是完全没理解B为何既冲突又正确；（请求指教

回答（1）

Yvonne2021-05-08 20:29:05

同学你好，risk premium是前面的趋势项，也就是drift，考虑一下特殊情况，比如κ等于0，那么就是固定的。

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