邢同学回答（1）
Adam2021-05-03 15:15:52
Adam同学你好，第二个没有basis risk。
Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put.
首先是2000个ATM看跌期权。，delta=-0.5。所以会产生-1000的敞口。所以要买1000个股票进行对冲。
这样就把delta对冲掉了。
此外期限一样。
无基差风险
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