老师 liquidity risk请问有VaR是99.9%1年的说法吗？或者是百分之多少多久的？以及，好像我们计算流动性风险不用VaR，但是在市场风险上加上cost of liquidity=LVaR, 请问这个LVaR算是VaR的一种吗？这样在市场风险上调整，是否VaR最后会变为99% 10天的呢？

风险管理基础里不是说credit spread risk属于market risk 吗

老师 压力测试到底是多久的basis. 为何有的题说是季度有的是周？此外，想请问一下 市场信用操作流动分别的压力测试都是多久的basis?谢谢您

老师 这道题如果有选项关于capital conservation buffer的话 是不是也是可以选的？CCB是否也是在经济周期好的时候build buffer为了period of stress. 这样的话看起来和CCyB是一样的

senior expense的本金基础不是应该是senior debt的本金90million么，为什么这里直接在100million基础上计算

10%default rate假设下，equity本金5million会亏损么，为什么total shortfall的14318588只在senior和mezzanine里有显示？

老师请问选项a为什么要开更号？

老师，压力VaR不应该是quarterly basis吗？因为是六十天取均值，一个月20个工作日。其次，请问正常VaR的压力测试请问是多久basis的？

为什么theta不属于风险因子呢？

温和看涨不是covered call吗 不是相当于卖出一个看跌期权？