周同学2021-05-03 20:33:17
周同学第二三点是什么意思？
回答（1）
Jenny2021-05-06 10:36:53
Jenny同学你好，这里的意思简单来说就是：参数法相对比较直接，即直接建立违约概率和敞口之间的简单参数关系（比如线性回归等）。一般来说可以有两种方法，一种是通过假设情景来调整或者说检验他们的相关关系或者说通过检验组合价值（风险敞口）与交易对手信用价差的历史数据找出他们之间的相关性，并寻找合适的模型来拟合这种相关性。
如果历史数据表明，组合价值较高时，信用利差也高于平均水平，那么就存在错路风险。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片