老师 我有些困惑。关于这里sigma的求法，我记得sigma有两种求法，一种是dollar的 就是sigmaP^2=sigma1^2＋sigma2^2＋2*rho*sigma1*sigma2. 还有另一种是%sigma, "w"为权重： %sigmaP^2=w1^2 * sigma1^2＋w2^2 * sigma2^2＋2*rho*w1*w2*sigma1*sigma2. 但这两种方法都没有直接把金额平方放入公式内的呀。如果这道题是用%sigma, 应该是%sigma ^2=0.5^2 * sigma1^2＋0.5^2 * sigma2^2＋2*rho*0.5*0.5*sigma1*sigma2 这样刚才对吧，但您看截图是600^2, 感觉不对呀。如果用%sigma, 不应该是权重是0.5计算后最后乘以600吗？

老师好，麻烦问下95又32分之12，计算成题目中的95.326是怎么计算的

老师您好，3.5%哪里来的呢？

老师 关于这里的选项B,还是有一些困惑。就是利率下降，那么每期给投资者的利息就下降了 （r*本金 下降），那么不是每一期支付的都变少了吗？ 难道是因为最后一笔本金支付的最大 所以主要看最后一笔（无视期间现金流）。最后一笔用折现看的话是r在分母 所以r下降 P上升 所以风险更大吗？其次是 另一个角度的思考，funding risk不是融资风险吗？是借钱能不能借到的风险。利率下降 我们的融资成本变低了 这样还是风险降低了的感觉呀。

老师您好，这里周老师说“PD上升时，欧元贬值，美元升值，exposure会上升更多”，这里怎么会得出敞口会上升呢？如果是用美元支付的话敞口会上升，欧元支付的话敞口会下降吧？请老师解释一下哈，谢谢！

mirable在哪个班讲过

请问这道题应该尽量缩小vega的影响来实现zero exposure? 因为没有给出最初的position是什么？ 所以无法确定vega应该往哪个方向对冲多少？

老师您好，我画问号的这句话是算实证结论吗？是怎么得出的呢，需要掌握吗？谢谢啦！

为什么美式看涨期货在标的股票没有分红的情况下永远不会行权？这个是从价值定义上解释的吗？如果标的出现利好上涨 超过K了此时不就可以提前行权吗？

dollar roll的计算没有遇到过，老师能给一个例题吗？