周同学2021-05-03 20:31:29
周同学是否可以解释下这个方法优缺点？
回答（1）
Jenny2021-05-06 10:32:50
Jenny同学你好，
优点：结构法与Copula函数的思想类似，它通过对风险敞口和违约时点分别建模，再映射到双变量分布中，从而反映出违约时点与风险敞口之间的关系。而敞口的建模和违约时点的建模都是过去的方法，没有引入新的模型。所以它的好处是敞口的建模没有额外的分布，是通过违约时点与敞口之间存在正向依赖来印证了错路风险的存在。
缺点：由于原来的分布并没有考虑WWR，那么在使用结构法的时候，很可能不是所有的WWR的信息都被包含在内。
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