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FRM问答
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老师您好,能否把单尾双尾这个在二级中所有科目中涉及到的帮忙整理一下呢,我想到的是: 1.市场风险VaR的计算,单尾(意味着5%对应的分位点是1.645); 2.市场风险中VaR的回测,通常为双尾(意味着5%对应的分位点是1.96); 3.流动性风险中liquidity cost在stressed market情况下的计算,单尾(意味着5%对应的分位点是1.645) 请老师看看上面我写的对吗,另外还有哪些我没有想到的帮忙补充一下,谢谢!
已回答老师你好 36题的a选项讲解 我不太明白 为什么从“A coherent risk measure is a weighted average of the quantiles of the loss distribution " 周老师直接就得出了是es这个结论呢?我怎么觉得这就是coherent risk measure的定义呀,es只不过是coherent risk measure中的一种罢了
老师你好,33题我还有一个问题,就是如果是期间现金流的话,我们是不是先考虑考虑资产池的利息流入和各个层级的利息流出算利息净收入,然后我们看如果有loss的话,净利息收入和equity是否能弥补损失,要是像这道题目,如果equity是4m(不存在o/c account)的话,多出来的1m是需要变卖mezz层级的本金了吗?
老师你好 33题这边我有点疑问,这边怎么判断这是期间现金流还是期末现金流呢?我当时做题的时候是按照期末现金流来做的,也就是先算资产池的本息和再减去6625000的loss算出净流入,然后再依次计算equity,mezz,senior的本息和,再按照senior,mezz,equity的顺序依次偿还本息,我这个做法貌似和周老师讲解的步骤不太一样,虽然最后的答案是一样的,老师你帮我看看有问题存在吗?
老师你好 第32题的A 选项为什么在刚开始讲解的时候说到,dd公式里面的v是equity+debt,但是在讲解a选项的时候又说 v直接又是equity value,那么这边的长期短期债券价值呢?为什么这时候不考虑了呢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?












