天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,能否把单尾双尾这个在二级中所有科目中涉及到的帮忙整理一下呢,我想到的是: 1.市场风险VaR的计算,单尾(意味着5%对应的分位点是1.645); 2.市场风险中VaR的回测,通常为双尾(意味着5%对应的分位点是1.96); 3.流动性风险中liquidity cost在stressed market情况下的计算,单尾(意味着5%对应的分位点是1.645) 请老师看看上面我写的对吗,另外还有哪些我没有想到的帮忙补充一下,谢谢!

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老师你好 36题的a选项讲解 我不太明白 为什么从“A coherent risk measure is a weighted average of the quantiles of the loss distribution " 周老师直接就得出了是es这个结论呢?我怎么觉得这就是coherent risk measure的定义呀,es只不过是coherent risk measure中的一种罢了

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老师,这里还是不太懂,为什么convenience yield 就是对商品需求方是好处?convenience yield是什么?

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老师你好,33题我还有一个问题,就是如果是期间现金流的话,我们是不是先考虑考虑资产池的利息流入和各个层级的利息流出算利息净收入,然后我们看如果有loss的话,净利息收入和equity是否能弥补损失,要是像这道题目,如果equity是4m(不存在o/c account)的话,多出来的1m是需要变卖mezz层级的本金了吗?

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老师你好 33题这边我有点疑问,这边怎么判断这是期间现金流还是期末现金流呢?我当时做题的时候是按照期末现金流来做的,也就是先算资产池的本息和再减去6625000的loss算出净流入,然后再依次计算equity,mezz,senior的本息和,再按照senior,mezz,equity的顺序依次偿还本息,我这个做法貌似和周老师讲解的步骤不太一样,虽然最后的答案是一样的,老师你帮我看看有问题存在吗?

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老师您好,定量分析和风险管理基础强化段里面考的较多的是哪些章节呢?

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老师你好 第32题的A 选项为什么在刚开始讲解的时候说到,dd公式里面的v是equity+debt,但是在讲解a选项的时候又说 v直接又是equity value,那么这边的长期短期债券价值呢?为什么这时候不考虑了呢

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老师好,请问W0=1-lamda是怎么算的

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老师,为什么asset or nothing call不能直接像cash or nothing call那样计算呢?是因为asset没有价格?不好计算? 另外如何能记住哪个和哪个能组合成regular 的option呢?有没有规律?谢谢

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请问老师,习题集724题,为什么答案是c?做市商昨天不是已经持有57份了吗?今天要达到头寸54份,不是卖3份吗?

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