老师，押题34题，最后一个交易费用，如果改成费用，是不是为otc的优点？因为场内还要交会员费等。

老师我想问一下 为什么这个均值的weight不是0.2/0.3。 就是Ex 为什么不等于 （0.2/0.3）*0.2+（0.12/0.5）*0.12+（0.05/0.2）*0.05 啊

老师，押题31，我能不能算出-105682.5时直接除以25，得-4227.3，就判断是卖出4227份欧洲美元期货？

181 为什么用计算式求不出来22.5 啊

这题不对啊，long put 为负，-1再乘以-0.47不就应该是正吗，short put为正，1乘以-0.43应该是负的啊，既然前面longcall用1*0.62，short call,用-1*0.55，那put的两个符号代入也应该保持一致才对啊

18题还是不理解

老师，第25题如果改成欧式期权，要怎么折呢？是不是第二步都不用管了，直接用12*0.4239*e^-3%就行？

老师您好，请问Q60中告诉我们的fixed rate和Libor难道不是季度的吗（比如支fixed 收浮动，这里的5% 不是季度的吗？）请问为什么在后面算净支出的时候还要乘以四分之一呢？谢谢

老师请问incremental VAR增加一个position D后，是不是会对marginal A B C产生影响。

老师，这页PPT里提到如果第N项资产违约了那么不管前面的资产，只支付第N项资产账面价值和回收金额的差值，这里是不是类似于cash settled？回收金额是不是就是市值，在N-th default也会涉及digital 或者是physical settlement么