老师，Q23.(抱歉老师，不明白的地方有点多 问了好多问题( ▼-▼ ))。请问这道题的B和C是否不仅仅是Gaussian Copula的不足的问题，如果选项只是copula, 也是对的吧？是否因为是copua包含Gaussian copula，所以就也是对的了呢？

老师，Q21的第三句话这里。前半句是对的吧？因为虽然POT是beta和kasi, GEV是sigma和kasi 分别代表scale与shape parameter， 但都是需要特定的这两个参数的。而后半句，感觉是这些参数都是用历史数据推未来的，所以除了历史数据也想不到有什么其他方法呀。因此觉得后半句是不对的，但前半句是正确的。如果后半句是错误的话，请问是错在哪里了呢？

老师，Q 20的B。 请问“exponentially weighted”这样的表达的意思是指BRW model吗？记得好像BRW是指数递减的，但不知是否可以形容为指数权重的。还有就是，不太清楚什么是指数权重的。指数权重一定是递减的权重吗？(没有指数递增的状态吗？抱歉,,ԾㅂԾ,,基础数学不是很扎实) 。

老师好，还是没有看懂为什么2评估什么时候有多维度的risk同时产生不是结果推原因

老师，请问POT和GEV都是基于（i.d.d）独立同分布的吗？我记得这两个都不是独立同分布的吧，因为极值理论EVT没有要求损失要i.d.d不是吗 (EVT是适用于任何风险的不是吗)？此外结合这道题，题干后面一句话的意思好像是说因为clustering了所以违反了独立同分布的假设。？但是EVT中不管是POT还是GEV或者是METV(multivariate extreme value theory)都没有i.d.d假设不是吗？如果有的话，还想请教下老师 就是ETV的假设都是什么？我可能落了这里的知识点了

老师，请问Q9的 B。 这句话是关于Basel 2.5或1995&1996修正案的。关于里面VaR的部分，是否是不管选项描述成是10天前的(the previous 10 days)还是1天前的(previous day's) 都是正确的呢？这个B看到的时候觉得是错的，因为市场风险不管是VaR还是SVaR都应该是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是吗？感觉这里的day's 不太对吧

请问老师，操作风险中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基础班中说的是降级风险，可是ppt里说IRC包括了rating change和jump to default，两者怎么区分？

老师 Q9这里的C。 老师 interest risk是属于市场风险的吗？利率上升下降 不是也可以造成信用风险吗？以后看到interest risk就默认是属于在说market risk的吗？

老师，这里的beta指什么？？为什么说大盘和标的资产是正向关系，beta就是＞0的

老师，请问这道题最后第四句话，是AMA涉及保险和精算业。还想请教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作风险里用AMA吗？（以前以为所有巴塞尔涉及的方法都是应用于银行业的，但AMA是个特例吗）此外，还想请教下老师 Solvency2里的market; credit都是用什么模型计算资本金的呢？