为什么在计算预期收益时用的是actual那一列数据而不是expected那一列数据呢？

所以，verticla spread 是什么？

回归的假设检验是F检验和t检验都要做么？还是说可以只做一个

老师，这里两值期权的行权概率为什么可以直接用CALL的N（d2）

这题为什么选c啊, negative duration能说明哪些问题呀

为什么标准差这里是乘√12？

这三句话，正确的理解是什么，分别表示的远期是什么时间段的

这题的C选项为什么是错的呢？考的是qualitative和quantitative validation那个知识点吗？是意思culture不能用quantitative approach而应该用qualitative？

请问SA方法的具体计算公式是什么

两个资产相关性越高，标准差越大，那么完全负相关时，它俩的相关性是最小吗？所以标准差最小？