老师您好，用计算器算，什么时候FV是0，什么时候FV是面值呢？有总结之类的吗？

用费率计算BCVA这里，CS=PD*LGD，不是没有考虑自己的违约率么？

老师好，第20题D选项，VaR更保守要怎么理解呢，是设置的更高还是更低？另外，老师讲的时候说没有出现exceedances还可能因为低估risk，可是低估risk不就相当于VaR设置的比较低嘛，会更容易出现exceedance呀

老师，请问第十五题B不同模型假设和C内部模型风险的区别是什么

请问老师，这里面说波动率下降，定出来的产品价格会更低，可以理解为因为不确定性下降，所以产品价格变得便宜。可是这里面的隐含波动率不能代表风险吗？如果按照风险的角度分析的话，因为波动率下降，所以风险降低，使得风险溢价降低，那么这类产品价格应该更贵吧？这样分析的话，不是和前面的分析矛盾吗？

老师，这里的consistent是什么意思？答案里面的解释是什么意思？

想知道 这个df一行的p是什么意思。是显著性水平吗

老师，您好，押题第61题。三阶钜不会受到beta符号的影响吗？之前做的题里面说，当beta大于0时，Y的skewness与X的相同，当beta小于0时，Y的skewness与X的互为相反数。谢谢老师

老师 请问Q37题。这道题如果是sold default protection on equity tranche CDO，然后default correlation下降的话。是否是：当rho上升 equity's value才上升，rho下降 equity trache就下降了，也就是卖保险会亏钱？老师 这是credit risk里证券化产品风险分析里的知识点吗？不记得学过rho或者PD下降的了( ▼-▼ )只记得是控制变量其中一个上升的。

老师 请问一下关于Basel2.5的IMA计算市场风险资本金的方法。有四项 VaR＋SVaR＋SRC＋IRC。 请问这里SRC是否是关于发行人违约的credit risk,虽然是10天99%的，但 是属于市场风险里包含的credit risk这样理解吗？(有点乱，不知道说得对不对)。 此外的另一个，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用风险里包含的market risk 用97.5%的ES。请问是这样吗？不好意思老师，这两个SRC&IRC不知道理得对不对 有点凌乱