老师好，还是没有看懂为什么2评估什么时候有多维度的risk同时产生不是结果推原因

老师，请问POT和GEV都是基于（i.d.d）独立同分布的吗？我记得这两个都不是独立同分布的吧，因为极值理论EVT没有要求损失要i.d.d不是吗 (EVT是适用于任何风险的不是吗)？此外结合这道题，题干后面一句话的意思好像是说因为clustering了所以违反了独立同分布的假设。？但是EVT中不管是POT还是GEV或者是METV(multivariate extreme value theory)都没有i.d.d假设不是吗？如果有的话，还想请教下老师 就是ETV的假设都是什么？我可能落了这里的知识点了

老师，请问Q9的 B。 这句话是关于Basel 2.5或1995&1996修正案的。关于里面VaR的部分，是否是不管选项描述成是10天前的(the previous 10 days)还是1天前的(previous day's) 都是正确的呢？这个B看到的时候觉得是错的，因为市场风险不管是VaR还是SVaR都应该是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是吗？感觉这里的day's 不太对吧

请问老师，操作风险中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基础班中说的是降级风险，可是ppt里说IRC包括了rating change和jump to default，两者怎么区分？

老师 Q9这里的C。 老师 interest risk是属于市场风险的吗？利率上升下降 不是也可以造成信用风险吗？以后看到interest risk就默认是属于在说market risk的吗？

老师，这里的beta指什么？？为什么说大盘和标的资产是正向关系，beta就是＞0的

老师，请问这道题最后第四句话，是AMA涉及保险和精算业。还想请教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作风险里用AMA吗？（以前以为所有巴塞尔涉及的方法都是应用于银行业的，但AMA是个特例吗）此外，还想请教下老师 Solvency2里的market; credit都是用什么模型计算资本金的呢？

如果是单因子模型，其中截距项E(Ri)应该是超额回报，还是期望回报？

请问一下，EL一般是指局部的风险（例如一次违约），而UL一般是指涉及全局的风险，是这样吗？应该如何分辨哪种情况计入EL还是UL啊？

请问老师，C这里，如果选项是in any given day is 10% (而不是week), 也就 纵使时间期限匹配这样的说法是对的吗？感觉 "in any given XX(period)"这个说法不太对吧，因为VaR是均值附近波动的 这样的数值。如果说是在所有时间范围内的 任意一段时间，感觉好像不太对，因为任意一段时间可能是有极端值的。老师您看 应该怎么理解呢。