cc2021-05-12 00:02:29
cc老师，请问marginal CVA的含义是不是与component VAR差不多，都是某一个产品对组合的贡献。
回答（1）
Jenny2021-05-12 11:35:17
Jenny同学你好，不一样哦，在投资中，mvar反映的是变动1块钱对组合var变动的影响，Ivar才是增减某一个资产对组合var变动的影响。而在信用中，MCVA 是指CVA 是指将整个资产组合拆分成每个资产对于CVA 的影响，可以求出单个资产对资产组合的贡献程度，非要类比的话，更像是IVAR的概念，但是他们衡量的对象是不一样的。
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