天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,按半年付息和按半年复利啥区别呀

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老师,97.98这两题有什么区别呀?

已回答

根据公式内涵,NIM与ROA是不是就是一样的,感觉没啥区别

已回答

能否宏观的解释一下,liquidity risk与interest risk区别?

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Q25. 老师 这道题涉及给期权定价。请问老师我们只考虑波动率越大所以期权越值钱所以定价更高?此外是否需要从另一个的角度就是,波动率大的 利率也会随之变化,利率与价格是反比关系,所以定价Pricing也是反向的关系。(price the option有些懵)

已回答

老师您好,这道题我又有点想不通了,既然是6%的coupon每半年支付一次,那这里半年的现金流为啥是1*6%/2,为啥要除以2呢?6%是指一年的coupon rate吗?谢谢老师!

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老师,请问左下角的DV01 EURO=25 是如何得到的?

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我记得有一道BSM定价外汇期权的。 假如1EUR=2USD,EUR利率4%,USD利率5%,计算BSM的时候,S要乘个e负qt,系数q是不是也按EUR的利率,就是4%。

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请教下老师,全球系统性重要银行,也就是G-SIB是否也是强制性的需要有CCyB buffer? 也就是CET1是4.5%+2.5%(CCB)的基础上,因为G-SIB直接加1%~3.5%? 还是4.5%+2.5%(CCB)+[0~2.5% CCyB]+[1%~3.5%]? 是否CCyB和G-SIB buffer是一个代替补充的情况?

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Q21. 老师这里第二句话是不是不太对呀?我们讲限制分红的时候是在CCB和CCyB的时候讲的。只有前两者才会限制分红吧?

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