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刘同学2021-05-15 00:21:14

第68题中的，quantify a risk metrics是指的包含均值方差框架mean-variance framework吗？

回答（1）

Yvonne2021-05-17 11:14:49

同学你好，mean-variance framework是CAPM模型的假设条件，与这里的风险管理流程或者risk metric无关。

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 评论
追问
那risk metrics通常指什么？
追答
risk metrics是指风险矩阵，常见的风险度量指标比如EL，VaR都是风险矩阵。

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