Q38, 题干给了hazard rate, 我们可以用指数分布PD=1-e^(-lamda*t), 进而用截图第一个公式, 求annual所以t=1,算出CVA=16.2bps. 这样是否可行？还是说不能用指数分布求 因为这么求是conditional PD, 而这道题好像是求平均一年的概念？

00:12:04，中的计算为什么实用单利？

老师，请问关于操作风险的4种计算资本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用损失数据（不用imcome数据）；SMA是即用损失数据也用gross imcome数据这样？

老师在讲的时候，说考虑利率上涨1bp，对于支固定的一方，由利率上涨是利好，所以delta p的公式里久期前面的负号变成了正号吗？

老师 SMA也是用gross income对吗？只不过把gross income分成了1.interest&lease,2.service,3.fiancing这三种。所以说BIA;SA;SMA都是用同样的gross imcome只是计算方法不一样，所以没有哪个更有优势所以A错了对吗？（视频讲解说SMA更有优势，感觉不太对）

老师可以在讲下payoff，profit这个部分吗？感觉有点混淆了

老师我想问一下473题为什么不能直接用我左边+成本那么计算啊

Q36. 老师，想请教一下 谱风险度量是一致性风险度量的一种吗？就是说一致性风险度量是包含谱风险度量的吗？如果是包含关系，那么A确实是是对的，因为risk-aversion是谱风险度量里的概念。但是，记得以前学这里时讲的是：一致性风险度量是标准；谱风险度量是方法。所以有叫ES也有叫VaR的方法，因而VaR和ES都是谱风险度量。但是VaR不是一致性风险度量。因此，一致性风险度量和谱风险度量没有包含关系呀。分析来还是觉得A是错的呀。

老师 Q33. 这道题把赚到的利息分配给各个tranche的时候，视频讲解是给了senior和mezz的coupon, 分完之后再考虑损失loss从Equity的本金里扣除。也就是 即便loss很大的 甚至要损失本金的情况下，却还是分给了senior和mezz的coupon. 这感觉很不合理呀。难道不应该是用所有interest先覆盖损失，也就是这道题loss=6.625用interest=3.2覆盖之后还是不够，这时候在从equity tranche里损失本金吗？也就是equity=5million是损失一部分的，并没有全损失。

请问老师，为什么增加样本容量或降低confidence leve其中前者nonrejection region减少了，后者的nonrejection region增加了，但都可以提高power of test？