pre settlement risk不是要3月提前交割吗，但如果都在4月签订两份相反合约的话也不能提前交割呀？我还是不太明白预结算什么意思，麻烦老师讲一下

老师这个A跟C的说法有什么不一样嘛

我觉得short call和题中的组合构造了一个备兑看涨期权，不能这样排除short call吧？？感觉牵强了点

note model quiz 7.1 的第二题的B选项不太理解 第三题 中的 completeness 和 data architecture and infrastructure 这两个方面是针对的对象不同吗？

正常市场条件下，为什么远期价格比现货价格高才会“有利可图”？

老师，623题的解题有误吧？而且选项中也没有正确答案啊。我计算的价格是11.38。

老师，765题为什么C不正确呢？

可以这样理解吗？我做了一个covered call 的组合相当于卖出一个put option，做一个protective put相当于买入一个call option？

你这里的答案里所有的中文解析几乎都是机翻的中文，很难让人根据讲义一下看懂

老师说期限短的期货合约价格比期限长的价格高就是backwardation，但是这里一月末的两份期货合约都是一个月期限，怎么存在short的那份期货合约价格要比long的那份价格要高呢？ 还有这里的平仓是什么意思？