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FRM问答
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老师,操作风险有两个case,一个是2005年金融危机前的sell equity COS+buy mezz CDS 这个因为假设相关系数是static 导致了什么结果?(忘记了。) 老师这个case是否和市场风险里的第一个case 是2005年5月,是long equity CDO+short mezz CDO, 结果是paper loss. 基础班老师讲这里时候说long equity CDO相当于卖保险, 所以这两个Case请问老师是在讲同一个事吗?理解起来是一样的,Long equity tranch CDO与short equity CDS是一样的感觉。只是叙述用CDS or CDO这样分别表示?还是说不一样吗?
已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
