18****662021-05-15 12:06:30
18****66老师，第16题D选项，高的波动率虽然预示着收益率的要求高，也预示风险高呀。那风险高应该说明组合中各因素的相关性应该高吧，这不就和前半句他要分散化矛盾了么?
回答（1）
Yvonne2021-05-17 11:44:35
Yvonne同学你好，风险高与相关性高并不存在这必然的联系，只能说如果投资组合内的单个资产的相关性高，那么整体的分散化效果不好，可能风险会比较高，但是风险高不一定能推导出投资组合内单个资产的相关性高。比如国债构成的投资组合，它们就算相关性再怎么高，整体的风险还是比较低的。这里只能说它不一定是充分分散的投资组合。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那我能理解为，通过相关性高可以推出组合的波动率或者风险高，而通过波动率高不一定推出相关性高吗？
- 追答
-
同学你好，如果是同类产品可以这样理解。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片