吴同学2021-05-15 12:02:43
吴同学老师好，如图橙框内容，请问为什么一个投资组合中的delta值可以是各个产品的delta值直接加总呢？既然delta值它对应的分母是delta stock, 而每个产品的stock是不一样的嘛，这样的话每个产品的delta stock即分母应该也不一样吧？此时分母不同的各个delta值为何还能直接加总呢？
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Millie2021-05-17 15:10:43
Millie同学你好，delta有可加性，因为delta也可以表示价格变动值。比如delta=0.3，意味着标的资产上涨$1，期权价格上涨$0.3。
（delta也可以是变动比率，如你上面提到的，delta=Δoption/Δstock）
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