天堂之歌

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FRM问答

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请问distorted risk measures是什么意思

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00:38:10 例题选项里,和VaR有什么关系?

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老师,在讲前面操作风险损失数据的时候说不可以用弥补损失后的金额,但是在巴三终稿里又说可以用,这两个不矛盾么?

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这道题不太明白,可以详细解释一下吗

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第35题,是我读题读错了么,红色框中部分,周老师说是在直接问RASF是多少?但我感觉题目是在问为了保持流动性公司至少应该持有多少stable funding ,之所以选择A是因为计算出RASF是54.5,而NSFR的指标至少为100%,所以公司至少应当持有54.5的stable funding,我感觉题目是在问这个吧

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第2题,A选项,说债券价格越高,HF对银行的信用敞口就越少。这句话不理解,,HF对银行的信用敞口是谁面临的信用敞口啊?

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老师,为什么number of slice on tails增加,ES会增加呢?

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请问A选项为什么是正确的呢?用99%的模型会有更少的样本,相较95%更不准确,也会产生风险呀

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第33题,我感觉老师的讲解有点问题吧,虽然可以选出答案,但这是期末的资金流动,为什么考虑本金呢?很有可能亏损的6625000会导致账面价值的亏损呀,直接只算利息感觉逻辑上不对

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请问为什么不是 endogenous呢?这两者区别在哪呢?

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