138****56892021-05-21 16:08:56
138****5689老师，810题能解释一下吗？为什么不能选A呢？
回答（1）
Millie2021-05-21 16:39:37
Millie同学你好，这个题问的是：下面哪种情景用蒙特卡洛模拟比delta-normal法计算VaR好？
A，波动率一直在变。
波动率一直在变说明风险状况一直在变。在这种情况下用哪种模型都不好，因为市场是不稳定的，模型估计出的结果是不精确的。A排除
B，组合包含线性风险敞口，风险敞口来源于多种风险因素。
如果是线性风险敞口，直接使用delta-normal法就可以了。B排除
C，风险因子服从正态分布，且组合包含期权。
期权是非线性资产，此时用蒙特卡洛模拟比delta-normal更精确。C对
D，组合仅包含不可赎回美国国债。
不可赎回美国国债风险很小，且简单，用简单的方法计算就可以了，delta-normal更适合。D排除。
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