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138****56892021-05-21 15:44:28

老师，802题的组合Var值的计算公式没看懂，能介绍一下吗？

回答（1）

Millie2021-05-21 17:42:19

同学你好，因为题中条件给的波动率σ是年化的，而问题问的是10天的，所以需要用平方根法则处理一下σ，推导如图，

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