老师 这里为什么不能用近似式credit spread/LGD计算，即2*（18%-12%）/1=12%
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62题的分析方法为什么与60题的分析方法不同呢？如果62题忽略恶化程度，全部都恶化，全部都上升的话，60题的B也没有错吧？
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请问老师这里周老师说的volatility对应总风险，beta对应什么风险？听不清楚，谢谢！
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请问蝶式价差 和strangle 的收益是什么呢？
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如果是按月计算u，sigma是否应该也换算成月度的，15%/sqrt(12)？
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老师您好，这里的ST-S0是什么意思呢
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第66题想问一下，如果只有common equity tier1 capital，没有additional tier1 和tier2，是不是total capital就等于common equity tier1？那如果CET1=7%的话，total capital是不是也等于7%。对于CET1来说 7%-4.5%=2.5%，因此CET1有conversion buffer，但是对于total capital来说，由于7%小于10.5%，total capital就没有buffer了？
buffer不是加在tier1 equity capital上的吗？我已经完全晕掉了……
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请问CLN对于银行来说出表了吗。我记得强化版将这个产品的时候说是证券化产品。证券化产品和结构化产品的区别就是证券化产品出表了吧。
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老师好，请问volatility protection中，作为fixed volatility payer如何赚钱。volatility升高对应的realized return降低，那floating volatility receiver收到的return不就是降低了吗？
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老师好，我能理解整体思路，请问这个deltaP的公式可不可以给一点提示。。。感觉又忘记了，谢谢老师
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