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138****56892021-05-21 17:28:47

老师，812题能解释一下吗？此外risk metrics 指的是什么啊？

回答（1）

Millie2021-05-21 17:52:13

同学你好，
risk metrics是很简单的风险度量模型，最常见的就是mean-variance framework，主要用到的指标是均值μ和标准差σ。
delta-normal的公式是：VaR=∣μ-z*σ∣，正好符合。

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