老师，请问下面的这个题目要怎么理解比较好？答案是选择A 35. The 6-month forward price of commodity X is USD 1,000. Six-month, risk-free, zero-coupon bonds with face value USD 1,000 trade in the fixed-income market. When taken in the correct amounts, which of the following strategies creates a synthetic long position in commodity X for a period of 6 months? A. Buy the forward contract and buy the zero-coupon bond. B. Buy the forward contract and short the zero-coupon bond. C. Short the forward contract and buy the zero-coupon bond. D. Short the forward contract and short the zero-coupon bond.

EUR/USD=1.34 和 1.34 USD/EUR 是等价的吗？

考试的时候可以查表吧？

老师你好 21题的第二点我有点疑问，讲义上244页（周老师版本）给的被限制分红的的 只有银行不满足ccb和ccybbuffer的时候啊，并没有提到系统性重要银行诶

老师72题，为什么投资经理还需要讲自己的投资机会告诉给客户呢？这样不是存在引导客户购买某个投资项目的嫌疑？😂，或者最起码，投资经理作为个体来说，也得有点隐私权吧，难道说所有的自己的投资计划都需要告诉给客户？

老师好，请问图一中关于期货的现金流的表述是有问题呢？按照来图二来看，期末单向的现金流应该是含了本金+一笔利息呀

老师，USD是base currency 为什么不在分子？

老师能讲一下多因素模型和APT模型的区别么？谢谢

又过了十天，多了四个损失，为什么不按照110天算呢，还是按照100算？

这题I，说包含足够多的损失在尾部，我想既然是尾部损失，那必然是低频高损的，既然是低频的，那就应该数量很少啊，为什么题目说有sufficient mass？这不就错了么