185****01692021-06-17 19:35:30
185****0169老师好，基础课讲义EXPECTED SHORTFALL的讲解中（Measures of financial risk)，AB组合的例子里面，组合的SHORTFALL大于单个资产的SHORTFALL，为什么说满足次可加性呢？
回答（1）
Millie2021-06-18 09:18:22
Millie同学你好，次可加性是：投资A和B的组合产生的风险小于单独投资A和B所产生的风险的加总。
老师举的例子中，A和B是一样的，单个资产的ES是80，两个资产加总是160；如果投资AB组合，组合的ES是103.2，小于单独投资的ES和。
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