老师，不给定期报告的原因不应该是公司新成立new吗？
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这个就是基本的算VaR的方法吧，delta-normal不应该是VaR(P) = |delta| * VaR(S)吗
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老师，标准误是样本的标准差还是样本均值的标准差？
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老师，I是否可以理解为GEV、POT对数据分布没有要求
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Q3 老师 这道题是比较RWA under IRB 和under Basel 1 进行比较的。请问计算RWA在IRB的情况下，是否是不管是foundation IRB和advanced IRB 计算都是完全一样的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach吗？（不记得巴塞尔1提及过标准法），标准法不是巴塞尔2给出的吗？（巴塞尔2的特点就是加入了external rating），Basel2 给信用风险提出了SA和IRB不是吗？
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为什么alpha是不正常的performance呢
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老师说back-test只能用真实的数据来做，又说真实的数据不可能重复再发生一次，这样说感觉很矛盾，这样的话back-test不就没什么意义了吗
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风险和收益相匹配，那么承担越多的风险，获得高收益的可能性越高，这句话对吗？但承担风险的量与潜在损失的量无关？
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老师说的avoid mitigate accept 都是风险管理的最后一步吗？
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