天堂之歌

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FRM问答

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杠杆率是怎么算的?这个杠杆10是怎么得到的?

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为什么利率上升看涨期权升值呢

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这里的d选项,计算出来的统计量比较小,只能说明它是不显著区别于零的,但是为什么说不显著区别于gamma1呢?还是说这个假设检验的原假设就是gamma4=gamma1?

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圈出来的这里,为什么是白噪声就用MA模型?

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圈出来的这句话该怎么理解?

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老师好,increase in leverage是不应该衡量信用风险的一部分吗?为什么属于事间风险?

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老师好,请问一下APT模型的作用是什么呢?能否用以下例子去理解:现在有两个投资组合产品分别为A和B,倘若用APT模型的公式算出该两个产品的expected return都是一样的,但这两个产品的在市场上的价格不一样,我就等于是通过了APT模型识别出该两产品存在套利机会

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老师好,请问单/多因素模型与APT模型是什么关系呢?我看单/多因素模型都是归为了APT这一章节,是因为单/多因素模型是属于APT模型吗?

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老师好,如一公司通过其设立在海外(如开曼)的发债SPV进行发债,如何从其发债说明书中确认其母公司是否提供担保,是否属于GUARANTEED BOND呢?还请您举例几个例子说明一下。谢谢。

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老师好,Corporate Trustee是否是公司债券发行前对债券进行评级的机构,如FITCH SP等,那么这个时候他们会对此笔公司债的应用风险进行分析和判断,我理解还是需要调查清楚企业的信用风险的,而不是像您课上所说,只负责合约约定的内容而不再进行尽调,还请您在详细说明一下,谢谢。

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