质同学2021-08-05 07:39:51
质同学为什么相关系数为1的时候，equity有可能活下来，这里老师说的平摊是怎么个平摊法？
回答（1）
Yvonne2021-08-05 16:27:47
Yvonne同学你好，这里老师想表达的意思是当相关系数都等于1的时候，一定是要么都违约要么都不违约，如果是相关系数等于负的，一般来说equity的违约概率更高，如果发生违约一定是equity违约，而senior mezzanine不违约。这里平摊的意思就是损失不仅仅会发生在equity层，其他高级层也会发生损失。
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