一个投资者现在持有一个看涨期权的头寸，这时候波动率Vega是大于0，说明波动率和看涨期权的价值是正相关，波动率越大，其越有价值；这是持有看涨期权的属性吧？这样理解是吗？ 同样持有一个看涨或者看跌期权，这时候Theta是负值，说明时间和持有的期权（权利头寸）是负相关，随着时间不断流逝（靠近到期日），期权就会一直贬值，这应该也是对持有期权来说客观存在的特性吧？另外，随着时间越来越临近到期日，Theta的绝对值也越大？

58题最后一步怎么来的

这道题为什么不是-7？

课程里面都没讲这个计算，现在出题我们怎么做啊？！

老师，为什么gamma和delta都等于0的选项不可以？

B选项中为什么发行股票激励员工不是好的方法呢？如果不是好的方法，那为什么那么多公司发行股票激励员工呢？

请问老师，习题集216题，为什么不能用平方根法则求得2天的波动率？

我想问一下第11这题，是怎么操作的，这题型和我们练习的不太一样

老师，这是外面的一个题目，想问一下为什么要隐含波动率上升的时候，要买入长期的期权呢 这题答案是A

为什么FV=0？