张同学2021-08-05 10:21:27
张同学老师好呀 这775bc是什么意思呀
回答（1）
Adam2021-08-05 11:53:10
Adam同学你好，
一般来说VAR(x%)对应的是在置信水平为X的情况下，对应的损失。
这里特殊的点在于，（）里的数值比较小，那么这就说明，括号里说的是1-置信水平。
所以B选项，VAR(10%)=0，就意味着在置信水平为90%的情况下，对应的最大损失是0.
也就是100天里，有90天都是有收益的，也就是正的dollar return。
C选项：VAR(1%)=？，就意味着在置信水平为99%的情况下，对应的最大损失是？.具体值没说。【100天里有99天产生的损失，不会超过？；有一天损失会超过？】
而C描述的意思是：VAR(1%)意味着在一个投资组合中，产生损失的天数，将超过1%。不对。
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