老师 你好 我请问一下 这题 安然是属于公司治理，伦敦鲸是属于模型风险，这题是不是题目出得不够严禁？才选的D？

这种式子转化 是不是要求对公式掌握很灵 才能一下子反应过来。。

求尾随对冲公式

请问这个题怎么理解

请问老师，这题为什么fv=0，不是20million？什么时候是=0，什么时候是等于面值？

请问老师，xxyy=1.1代表1xx=1.1yy，xx/yy=1.1代表1yy=1.1xx？

请教老师，红线这里的意思是不是说Model1是长期downward-sloping的，而短期是perfectly flat的？ 此外，请问是否所谓term structure model就是指短期（长期就不叫利率期限模型了吧？）

老师，想请教一下DV01 basis point的变动就是离散的变动吗？1bps这样的变动不应该是连续的吗（所以这道题是：DV01 hedge是连离散的对冲，对固定收益对冲没有效果，可以这样理解吗），此外请问老师 这里选项ACD都是连续的对冲方式吗？

老师，54题这里用3/5是因为PD的3%占了尾部5%的3/5吗？所以用这个比例乘以总资产价值吗。可还是不太理解，如果违约概率是6%，那么就会产生6/5这样超过了1的数，但我们知道损失最多只能全损，不可能损失超过了全部资产数值。请问该如何理解这道题，此外如果是6%的PD该如何计算。谢谢老师

老师 这道题正确答案是D。但对POT来说，不应该是样本n足够大才趋近于GPD嘛？（D这里说是门槛大 感觉不对）。此外，A为何不是呢？难道两个极值理论都是可以不满足椭圆分布并且分布变量未知的吗？