Phyllis2021-10-29 06:53:42
Phyllis老师，想请教一下DV01 basis point的变动就是离散的变动吗？1bps这样的变动不应该是连续的吗（所以这道题是：DV01 hedge是连离散的对冲，对固定收益对冲没有效果，可以这样理解吗），此外请问老师 这里选项ACD都是连续的对冲方式吗？
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Yvonne2021-10-29 14:16:19
Yvonne同学你好，这题考察的是实际利率与名义利率变动关系的问题，在下面四个选项中只有DV01对冲没有考虑名义利率与实际利率的上涨幅度是不同的。
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不是的呀老师，DV01hedge考虑了名义利率与实际利率的变动差异啊，公式有beta作为hedge adjustment factor。这道题题眼应该是问关于“离散”吧？
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不是你理解错了，这与离散不离散完全没有任何关系。如果这里实在不能理解记住就可以了。
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