冲同学2021-10-29 10:23:10
冲同学求尾随对冲公式
回答（1）
Adam2021-10-29 14:56:46
Adam同学你好，很多时候尾随对冲就是一种“方法”
货市场每天进行结算，每天价格都会发生变化，每天可以获取市场价格，所以这个时候投资者如果每天都进行粗略调整的话，可以采取以下简单近似的计算方法。
这个方法叫做尾随对冲（tailing the hedge），尾随对冲不需要投资者每天去计算波动率，计算相关系数，计算对冲比率。它用一种近似的方法帮助投资者进行近似的调整，这种近似方法，很简单，假设过了一天之后，出现新的价格，期货价格F^´与现货价格S^´，考虑这两个价格对对冲比率的影响，其中，期货头寸对应的价值是V_F，现货头寸对应的价值是V_A。
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