Phyllis2021-10-29 06:26:33
Phyllis老师，54题这里用3/5是因为PD的3%占了尾部5%的3/5吗？所以用这个比例乘以总资产价值吗。可还是不太理解，如果违约概率是6%，那么就会产生6/5这样超过了1的数，但我们知道损失最多只能全损，不可能损失超过了全部资产数值。请问该如何理解这道题，此外如果是6%的PD该如何计算。谢谢老师
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Yvonne2021-10-29 14:40:05
Yvonne同学你好，3/5的理解没问题，如果是6%就要找比如90%的VaR这种的值才能按照这个方法计算。
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