老师为什么MA模型始终是协方差平稳的？而AR模型协方差平稳却要满足系数的和小于1呢？

p值是统计量对应的p值，如果题目中出现p值的话了，就可以不用统计量和关键值比较了，直接用p值和显著性水平比，更快，对吗

b错了是因为k增加，会导致n也增加，从公式上是无法判断整体增加减少吧

这里面的F-stastics是指f检验吗

107题，分母原来是NL为什么代数的时候不是n=10000，却代了根号N?

一类错误和置信区间的和等于1吗

这个跟内部损失数据有什么区别？

老师上课的时候说的是rate expectations approach流动性最强哇😯谢谢🙏

TEV是什么？计算公式没有懂😯

这道题题怎么分析net和gross?为什么说乐观时用net?悲观时用gross? 是不是因为net得出的敞口更小？乐观时用小敞口的最小值。 gross算出来的敞口更大？悲观时用大敞口的最大值来计算？