金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

: FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题，每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦！
专场人数：0提问数量：0

做市商是卖出call,in the money的时候不应该是股价小于strike price的时候吗？为什么答案解析中是股价上升？

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

如图

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

这几个式子需要✖️Nd1吗

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

但是在六个月后有一笔coupon啊不用加上吗

Bond Return 查看试题 已回答

低风险异象，如果这么说β大的股票，收益比较低，是否正确？

形策 已回答

callable对long方来说var不是也小？这个问题区有个问题是这样问的。

Calculating and Applying VaR 查看试题 已回答

这债券价格不一定下跌啊？，上涨了这个put不是没用了吗，var不是可以不变吗，那d的说法呢？波动率也可以反应债券价格的上升与下降呀

Calculating and Applying VaR 查看试题 已回答

两个百分数相减怎么按计算器

已回答

上节课讲了风险类型，课件上下一节课应该是公司如何管理风险，顺序错了吧

高等数学 已回答

老师好，解析中这个式子“-$ 4,500,000 – $ 150,000,000 =-$ 154,500,000（十二个月）”没太懂，可以再讲一下吗，谢谢！

VaR Mapping 查看试题 已回答

3742/9434 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录